單項選擇題

假設某金融機構為其客戶設計了一款場外期權產品，產品的基本條款如表8-4所示。

假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構虧損約（）億元。

A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5


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1.單項選擇題

假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權，如表8—5所示。
某金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據金融機構場外期權業(yè)務的相關政策，從事場外期權業(yè)務，需要將期權的Delta進行對沖。
據此回答。

上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。

A.C@40000合約對沖2200元Delta、C@41000合約對沖325.5元Delta
B.C@40000合約對沖1200元Delta、C@39000合約對沖700元Delta、C@41000合約對沖625.5元
C.C@39000合約對沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對沖1000元Delta、C@39000合約對沖500元Delta、C@41000合約對沖825.5元

3.多項選擇題對于較復雜的金融資產組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。

A.風險因子往往不止一個
B.風險因子之間具有一定的相關性
C.需要引入多維風險測量方法
D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似

4.多項選擇題情景分析中的情景包括（）。

A.人為設定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風險要素歷史數據的統(tǒng)計分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風險要素的隨機過程中得到的情景

5.多項選擇題下列描述中屬于極端情景的有（）。

A.相關關系走向極端
B.歷史上曾經發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破