假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
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假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
假如市場(chǎng)上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示。
某金融機(jī)構(gòu)通過(guò)場(chǎng)外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機(jī)構(gòu)場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的Delta進(jìn)行對(duì)沖。
據(jù)此回答。
A.C@40000合約對(duì)沖2200元Delta、C@41000合約對(duì)沖325.5元Delta
B.C@40000合約對(duì)沖1200元Delta、C@39000合約對(duì)沖700元Delta、C@41000合約對(duì)沖625.5元
C.C@39000合約對(duì)沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對(duì)沖1000元Delta、C@39000合約對(duì)沖500元Delta、C@41000合約對(duì)沖825.5元
假如市場(chǎng)上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示。
某金融機(jī)構(gòu)通過(guò)場(chǎng)外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機(jī)構(gòu)場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的Delta進(jìn)行對(duì)沖。
據(jù)此回答。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
A.風(fēng)險(xiǎn)因子往往不止一個(gè)
B.風(fēng)險(xiǎn)因子之間具有一定的相關(guān)性
C.需要引入多維風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法
D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似
A.人為設(shè)定的情景
B.歷史上發(fā)生過(guò)的情景
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析中得到的情景
D.在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的隨機(jī)過(guò)程中得到的情景
A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動(dòng)率的穩(wěn)定性被打破
A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)能力
B.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)行情
D.尋找合適的投資者
A.期權(quán)價(jià)值
B.期權(quán)的Delta
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
D.到期時(shí)間
A.正確
B.錯(cuò)誤
A.正確
B.錯(cuò)誤
最新試題
上題中的對(duì)沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。
你以每股99美元的價(jià)格賣空100股IBM股票。為了保護(hù)自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)（一份標(biāo)準(zhǔn)美股期權(quán)合約對(duì)應(yīng)100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價(jià)漲至111美元，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。（）
對(duì)于較復(fù)雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因?yàn)椋ǎ?/p>
金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
期權(quán)的波動(dòng)率衡量了標(biāo)的證券價(jià)格變化的幅度。
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。
下列描述中屬于極端情景的有（）。
情景分析和壓力測(cè)試可以通過(guò)一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險(xiǎn)度量，這些因素包括（）。
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。