單項選擇題期權中的Theta表示（）。
A.時間推移對期權權利金的侵蝕
B.期權價格變化與無風險利率水平變化的關系
C.當標的證券價格上升時，期權Delta值的預期變化
D.期權權利金變化與標的證券價格變化的預期比例
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權，權利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
2.單項選擇題你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
3.單項選擇題在無沖抵資產的情況下買入或賣出期權合約被稱為（）。
A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌
9.單項選擇題
假設某金融機構為其客戶設計了一款場外期權產品，產品的基本條款如表8-4所示。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
10.單項選擇題
假設某金融機構為其客戶設計了一款場外期權產品，產品的基本條款如表8-4所示。
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
最新試題
從事金融衍生品交易相關業(yè)務的金融機構，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產品頭寸時，就會面臨一定的風險。
題型：判斷題
期權中的Theta表示（）。
題型：單項選擇題
期權的波動率衡量了標的證券價格變化的幅度。
題型：判斷題
對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
題型：單項選擇題
運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。
題型：單項選擇題
上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。
題型：單項選擇題
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）
題型：單項選擇題
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構虧損約（）億元。
題型：單項選擇題
多頭認購期權的持有者擁有（）。
題型：單項選擇題
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。
題型：判斷題