檢驗序列純隨機性的檢驗方法有（）。

常見的時間序列分析方法包括（）。

?假設yt=et-et-12，則yt時（）序列；當k＞0時，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時非零。

假設，的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時應該考慮建立（）。

?對ARMA（p，q）模型進行前m階Ljung-Box模型檢驗時，其統(tǒng)計量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗的原假設和備擇假設分別為（）。

?在協(xié)相關(guān)矩陣中，（）代表自相關(guān)函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系，當時，（）刻畫了與過去值的相關(guān)關(guān)系。

對時間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應該是（）。

常用的因素分解模型有（）。