單項(xiàng)選擇題若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。
A.ARIMA模型
B.殘差自回歸模型
?C.ARCH模型
D.確定性因素分解模型
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關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。
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對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。
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利用時(shí)序圖對(duì)時(shí)間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說法正確的是（）。
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對(duì)于非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行差分，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
?對(duì)ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計(jì)方法有（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題