A.非平穩(wěn)時(shí)間序列模型
B.平穩(wěn)時(shí)間序列模型
C.差分平穩(wěn)模型
D.方差齊性模型
E.方差非齊性模型
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A.描述性時(shí)序分析
B.頻域分析
C.時(shí)域分析方法
D.譜分析
A.如果時(shí)序圖呈現(xiàn)明顯的遞增態(tài)勢,那么這個(gè)時(shí)間序列就是平穩(wěn)序列
B.如果時(shí)序圖呈現(xiàn)明顯的周期態(tài)勢,那么這個(gè)時(shí)間序列就是平穩(wěn)序列
C.如果時(shí)序圖總是圍繞一個(gè)常數(shù)波動(dòng),而且其波動(dòng)范圍有限,那么這個(gè)時(shí)間序列是平穩(wěn)序列
D.通過時(shí)序圖不能夠精確判斷一個(gè)序列的平穩(wěn)與否
A.自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零
B.自相關(guān)系數(shù)衰減為零的速度緩慢
C.自相關(guān)系數(shù)一直為正
D.在相關(guān)圖上,呈現(xiàn)明顯的三角對(duì)稱性
A.嚴(yán)平穩(wěn)序列不一定是寬平穩(wěn)序列
B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時(shí),兩種平穩(wěn)性等價(jià)
C.二階矩存在的嚴(yán)平穩(wěn)序列一定為寬平穩(wěn)的
D.獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量序列一定是寬平穩(wěn)的
A.前者要求較強(qiáng)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),分析結(jié)果比較抽象,易于進(jìn)行直觀解釋
B.后者要求較強(qiáng)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),分析結(jié)果比較抽象,不易于進(jìn)行直觀解釋
C.前者理論基礎(chǔ)扎實(shí),操作步驟規(guī)范,分析結(jié)果易于解釋
D.后者理論基礎(chǔ)扎實(shí),操作步驟規(guī)范,分析結(jié)果易于解釋
A.描述性時(shí)序分析
B.頻域分析
C.時(shí)域分析方法
D.譜分析
A.基于殘差自回歸模型的方法
B.移動(dòng)平均方法
C.構(gòu)造季節(jié)指數(shù)、季節(jié)偏差的方法
D.X-11季節(jié)調(diào)整模型
A.過度差分會(huì)使得樣本容量減少
B.過度差分會(huì)使方差變大
C.序列蘊(yùn)含著非線性趨勢時(shí),通常1階差分就可以提取出曲線趨勢的影響
D.隨機(jī)游走序列的差分是非平穩(wěn)序列
A.Box-Pierce Q檢驗(yàn)
B.Box-Ljung LB檢驗(yàn)
C.DF檢驗(yàn)
D.EG檢驗(yàn)
A.ARIMA模型
B.殘差自回歸模型
C.確定性因素分解模型
D.ARCH模型
最新試題
關(guān)于時(shí)間序列建模,說法正確的為()。
在X-11中通常使用哪些移動(dòng)平均方法?()
?對(duì)ARMA(p,q)模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時(shí),其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布,若記模型待估參數(shù)個(gè)數(shù)為K,則自由度為()。
時(shí)間序列通常會(huì)受到哪些因素的影響?()
常用的因素分解模型有()。
?假設(shè)yt=et-et-12,則yt時(shí)()序列;當(dāng)k>0時(shí),其自相關(guān)函數(shù)在滯后()階時(shí)非零。
?以下對(duì)AR(p)與MA(q)模型的特征描述中,正確的是()。
時(shí)間序列滿足,則自相關(guān)函數(shù)在滯后()階上非零。
對(duì)于非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行差分,說法正確的是()。
?考慮AR(1)模型,單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為()。