A.嚴(yán)平穩(wěn)序列不一定是寬平穩(wěn)序列
B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時,兩種平穩(wěn)性等價(jià)
C.二階矩存在的嚴(yán)平穩(wěn)序列一定為寬平穩(wěn)的
D.獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量序列一定是寬平穩(wěn)的
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A.前者要求較強(qiáng)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),分析結(jié)果比較抽象,易于進(jìn)行直觀解釋
B.后者要求較強(qiáng)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),分析結(jié)果比較抽象,不易于進(jìn)行直觀解釋
C.前者理論基礎(chǔ)扎實(shí),操作步驟規(guī)范,分析結(jié)果易于解釋
D.后者理論基礎(chǔ)扎實(shí),操作步驟規(guī)范,分析結(jié)果易于解釋
A.描述性時序分析
B.頻域分析
C.時域分析方法
D.譜分析
A.基于殘差自回歸模型的方法
B.移動平均方法
C.構(gòu)造季節(jié)指數(shù)、季節(jié)偏差的方法
D.X-11季節(jié)調(diào)整模型
A.過度差分會使得樣本容量減少
B.過度差分會使方差變大
C.序列蘊(yùn)含著非線性趨勢時,通常1階差分就可以提取出曲線趨勢的影響
D.隨機(jī)游走序列的差分是非平穩(wěn)序列
A.Box-Pierce Q檢驗(yàn)
B.Box-Ljung LB檢驗(yàn)
C.DF檢驗(yàn)
D.EG檢驗(yàn)
A.ARIMA模型
B.殘差自回歸模型
C.確定性因素分解模型
D.ARCH模型
A.嚴(yán)平穩(wěn)序列一定是寬平穩(wěn)序列
B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時,兩種平穩(wěn)性等價(jià)
C.寬平穩(wěn)序列一定是嚴(yán)平穩(wěn)序列
D.寬平穩(wěn)序列的二階矩一定存在
A.AR模型生成的序列都是平穩(wěn)的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平穩(wěn)的
C.ARMA模型生成的序列都是平穩(wěn)的
D.序列的樣本自相關(guān)系數(shù)的取值不絕對為0有可能是樣本估計(jì)導(dǎo)致的
A.DF檢驗(yàn)
B.ADF檢驗(yàn)
C.Portmanteau Q檢驗(yàn)
D.PP檢驗(yàn)
A.ARIMA模型
B.殘差自回歸模型
?C.ARCH模型
D.確定性因素分解模型
最新試題
假設(shè),的取值為()時該序列為平穩(wěn)序列。
時間序列滿足,則自相關(guān)函數(shù)在滯后()階上非零。
?下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時間序列的自相關(guān)圖特征?()
假設(shè),其中,則的平穩(wěn)條件為()。
常用的因素分解模型有()。
?季節(jié)乘積模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR階數(shù)維(),MA階數(shù)為()的ARMA模型的特例。
?假設(shè)yt=et-et-12,則yt時()序列;當(dāng)k>0時,其自相關(guān)函數(shù)在滯后()階時非零。
對于非平穩(wěn)時間序列進(jìn)行差分,說法正確的是()。
?對ARMA(p,q)模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時,其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布,若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K,則自由度為()。
下列檢驗(yàn)中,不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是()。