?考慮AR（1）模型
，單位根檢驗的原假設和備擇假設分別為（）。
A.
B.
C.
D.
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你可能感興趣的試題
A.
B.
C.
D.
A.p+Ps；q+Qs
B.p；q+Qs
C.p+Ps；q
D.p；q
時間序列滿足
，則自相關函數(shù)在滯后（）階上非零。
A.1，11
B.1，11，12，13
C.1
D.1，11，12
A.變小
B.不發(fā)生變化
C.增大
D.為0
A.K
B.m
C.m+K
D.m-K
A.模型設定——參數(shù)估計——模型診斷——模型選擇
B.參數(shù)估計——模型設定——模型診斷——模型選擇
C.參數(shù)估計——模型設定——模型選擇——模型診斷
D.模型設定——參數(shù)估計——模型選擇——模型診斷
A.最小二乘估計
B.條件極大似然估計
C.無條件極大似然估計
D.以上都是
A.AR模型的自相關函數(shù)p階截尾，MA模型的偏自相關函數(shù)q階截尾
B.AR模型的偏自相關函數(shù)p階截尾，MA模型的自相關函數(shù)q階截尾
C.AR和MA模型的自相關和偏自相關函數(shù)均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相關和偏自相關函數(shù)均不具備截尾特性
假設
，其中
，則
的平穩(wěn)條件為（）。
A.
B.
C.
D.
假設
，
的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。
A.
B.
C.
D.
最新試題
若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關，但是殘差的平方序列存在顯著的相關性，此時應該考慮建立（）。
?在協(xié)相關矩陣中，（）代表自相關函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關系，當時，（）刻畫了與過去值的相關關系。
?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。
對時間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應該是（）。
?假設yt=et-et-12，則yt時（）序列；當k＞0時，其自相關函數(shù)在滯后（）階時非零。
關于嚴平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關系，正確的為（）。
ARIMA（1，1，1）模型是（）。
?考慮AR（1）模型，單位根檢驗的原假設和備擇假設分別為（）。
下列檢驗中，不屬于平穩(wěn)性檢驗的是（）。
常見的時間序列分析方法包括（）。