A.最小二乘估計
B.條件極大似然估計
C.無條件極大似然估計
D.以上都是
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A.AR模型的自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的偏自相關(guān)函數(shù)q階截尾
B.AR模型的偏自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的自相關(guān)函數(shù)q階截尾
C.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均不具備截尾特性
假設(shè)
，其中
，則
的平穩(wěn)條件為（）。
A.
B.
C.
D.
假設(shè)
，
的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。
A.
B.
C.
D.
A.非平穩(wěn)；24
B.平穩(wěn)；24
C.平穩(wěn)；12
D.非平穩(wěn)；12
A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson
最新試題
X-12-ARIMA模型是由（）提出。
假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。
?對ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計方法有（）。
在X-11中通常使用哪些移動平均方法？（）
時間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
?對ARMA（p，q）模型進行前m階Ljung-Box模型檢驗時，其統(tǒng)計量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。
?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。
檢驗序列純隨機性的檢驗方法有（）。
關(guān)于嚴平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。
ARIMA（1，1，1）模型是（）。