單項(xiàng)選擇題

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：


為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

A.
B.
C.
D.


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4.單項(xiàng)選擇題

時(shí)間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。

A.1，11
B.1，11，12，13
C.1
D.1，11，12

7.單項(xiàng)選擇題對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。

A.模型設(shè)定——參數(shù)估計(jì)——模型診斷——模型選擇
B.參數(shù)估計(jì)——模型設(shè)定——模型診斷——模型選擇
C.參數(shù)估計(jì)——模型設(shè)定——模型選擇——模型診斷
D.模型設(shè)定——參數(shù)估計(jì)——模型選擇——模型診斷

8.單項(xiàng)選擇題?對(duì)ARMA（p，q）模型而言，常見(jiàn)的參數(shù)估計(jì)方法有（）。

A.最小二乘估計(jì)
B.條件極大似然估計(jì)
C.無(wú)條件極大似然估計(jì)
D.以上都是

9.單項(xiàng)選擇題?以下對(duì)AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。

A.AR模型的自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的偏自相關(guān)函數(shù)q階截尾
B.AR模型的偏自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的自相關(guān)函數(shù)q階截尾
C.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均不具備截尾特性