兩個相鄰時期的定基發(fā)展速度相除之商，等于相應的環(huán)比發(fā)展速度。

ARIMA（1，1，1）模型是（）。

?以下對AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。

?對AR（p）而言，隨著向前預測步數(shù)的增大，預測誤差的方差將（）。

常用的因素分解模型有（）。

關于嚴平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關系，正確的為（）。

哪種時間序列分析方法是從序列自相關的角度來分析？（）

?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。

時間序列滿足，則自相關函數(shù)在滯后（）階上非零。

?對ARMA（p，q）模型進行前m階Ljung-Box模型檢驗時，其統(tǒng)計量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。