?以下對AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。

利用時(shí)序圖對時(shí)間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說法正確的是（）。

下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。

?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。

在X-11中通常使用哪些移動平均方法？（）

?對AR（p）而言，隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大，預(yù)測誤差的方差將（）。

?在協(xié)相關(guān)矩陣中，（）代表自相關(guān)函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系，當(dāng)時(shí)，（）刻畫了與過去值的相關(guān)關(guān)系。

檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。