判斷題加法模式是假定四種變動因素存在著某種相互影響關(guān)系,互不獨(dú)立;乘法模式是假定影響時問數(shù)列的四種變動因素是相互獨(dú)立的。
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?以下對AR(p)與MA(q)模型的特征描述中,正確的是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
時間序列滿足,則自相關(guān)函數(shù)在滯后()階上非零。
題型:單項(xiàng)選擇題
?在協(xié)相關(guān)矩陣中,()代表自相關(guān)函數(shù),()刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系,當(dāng)時,()刻畫了與過去值的相關(guān)關(guān)系。
題型:單項(xiàng)選擇題
ARIMA(1,1,1)模型是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
?對ARMA(p,q)模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時,其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布,若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K,則自由度為()。
題型:單項(xiàng)選擇題
當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時,檢驗(yàn)殘差序列自相關(guān)性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
?對ARMA(p,q)模型而言,常見的參數(shù)估計(jì)方法有()。
題型:單項(xiàng)選擇題
對時間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
假設(shè),的取值為()時該序列為平穩(wěn)序列。
題型:單項(xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題