多項(xiàng)選擇題X-12-ARIMA模型是由（）提出。

A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson


你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題在X-11中通常使用哪些移動(dòng)平均方法？（）

A.簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均
B.簡(jiǎn)單移動(dòng)平均
C.Henderson加權(quán)移動(dòng)平均
D.Musgrave非對(duì)稱(chēng)移動(dòng)

2.多項(xiàng)選擇題常用的因素分解模型有（）。

A.乘法模型
B.偽加法模型
C.加法模型
D.對(duì)數(shù)加法模型

3.多項(xiàng)選擇題時(shí)間序列通常會(huì)受到哪些因素的影響？（）

A.長(zhǎng)期趨勢(shì)
B.季節(jié)變化
C.隨機(jī)波動(dòng)
D.循環(huán)波動(dòng)

5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時(shí)，檢驗(yàn)殘差序列自相關(guān)性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是（）。

A.DW檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
B.Durbin h檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
C.t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
D.F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量

6.多項(xiàng)選擇題ARIMA（1，1，1）模型是（）。

A.非平穩(wěn)時(shí)間序列模型
B.平穩(wěn)時(shí)間序列模型
C.差分平穩(wěn)模型
D.方差齊性模型
E.方差非齊性模型

7.多項(xiàng)選擇題常見(jiàn)的時(shí)間序列分析方法包括（）。

A.描述性時(shí)序分析
B.頻域分析
C.時(shí)域分析方法
D.譜分析

8.單項(xiàng)選擇題利用時(shí)序圖對(duì)時(shí)間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.如果時(shí)序圖呈現(xiàn)明顯的遞增態(tài)勢(shì)，那么這個(gè)時(shí)間序列就是平穩(wěn)序列
B.如果時(shí)序圖呈現(xiàn)明顯的周期態(tài)勢(shì)，那么這個(gè)時(shí)間序列就是平穩(wěn)序列
C.如果時(shí)序圖總是圍繞一個(gè)常數(shù)波動(dòng)，而且其波動(dòng)范圍有限，那么這個(gè)時(shí)間序列是平穩(wěn)序列
D.通過(guò)時(shí)序圖不能夠精確判斷一個(gè)序列的平穩(wěn)與否

9.單項(xiàng)選擇題?下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)圖特征？（）

A.自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零
B.自相關(guān)系數(shù)衰減為零的速度緩慢
C.自相關(guān)系數(shù)一直為正
D.在相關(guān)圖上，呈現(xiàn)明顯的三角對(duì)稱(chēng)性

10.單項(xiàng)選擇題關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。

A.嚴(yán)平穩(wěn)序列不一定是寬平穩(wěn)序列
B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時(shí)，兩種平穩(wěn)性等價(jià)
C.二階矩存在的嚴(yán)平穩(wěn)序列一定為寬平穩(wěn)的
D.獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量序列一定是寬平穩(wěn)的

最新試題