?對(duì)ARMA（p，q）模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時(shí)，其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個(gè)數(shù)為K，則自由度為（）。

對(duì)于非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行差分，說(shuō)法正確的是（）。

檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。

?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。

頻域分析方法與時(shí)域分析方法相比（）。

?下列模型中沒(méi)有對(duì)條件方差進(jìn)行建模的模型有（）。

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。

哪種時(shí)間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來(lái)分析？（）

X-12-ARIMA模型是由（）提出。

利用時(shí)序圖對(duì)時(shí)間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說(shuō)法正確的是（）。