單項選擇題通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。

A.不變
B.越高
C.越低
D.無法判斷


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1.多項選擇題商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。

A.應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值
B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)
C.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間
D.市場價格的歷史觀測期至少為一年
E.持有期為10個交易日

2.多項選擇題下列哪些屬于市場風(fēng)險的計量方法？（）

A.外匯敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.權(quán)重法

3.多項選擇題按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險可以分為（）。

A.重新定價風(fēng)險
B.股票價格風(fēng)險
C.基準(zhǔn)風(fēng)險
D.收益率曲線風(fēng)險
E.流動性風(fēng)險

4.多項選擇題下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）。

A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強
B.當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強
C.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低
D.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性的影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生

5.多項選擇題止損限額適用的時期為（）。

A.一日
B.一周
C.一個月
D.半個月
E.兩年

6.多項選擇題關(guān)于久期分析，下列說法正確的有（）。

A.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
B.主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響
C.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險（即重新定價風(fēng)險），而未考慮當(dāng)利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險（即基準(zhǔn)風(fēng)險）
D.是一種相對初級并且粗略的利率風(fēng)險計量方法
E.對于利率的大幅變動（大于1％），由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整

7.多項選擇題下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的有（）。

A.外幣存款
B.外幣貸款
C.外幣債券投資
D.外匯遠期的買賣
E.跨境投資

8.多項選擇題公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括（）。

A.直接使用可獲得的市場價格
B.直接使用歷史價值
C.直接使用名義價值
D.成本法
E.收益法

9.多項選擇題下列說法正確的有（）。

A.持續(xù)期缺口為正值時，銀行凈值隨利率上升而下降
B.持續(xù)期缺口為負值時，銀行凈值隨市場利率上升而下降
C.持續(xù)期缺口為正值時，銀行凈值隨利率下降而下降
D.當(dāng)持續(xù)期缺口為零時，銀行的凈值在利率變動時保持不變
E.持續(xù)期缺口為負值時，銀行凈值隨市場利率上升而上升

10.多項選擇題風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。

A.方差一協(xié)方差法
B.蒙特卡羅法
C.解釋區(qū)間法
D.歷史模擬法
E.高級計量法