A.持續(xù)期缺口為正值時,銀行凈值隨利率上升而下降
B.持續(xù)期缺口為負(fù)值時,銀行凈值隨市場利率上升而下降
C.持續(xù)期缺口為正值時,銀行凈值隨利率下降而下降
D.當(dāng)持續(xù)期缺口為零時,銀行的凈值在利率變動時保持不變
E.持續(xù)期缺口為負(fù)值時,銀行凈值隨市場利率上升而上升
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A.是市場對未來經(jīng)濟狀況的判斷
B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷
C.是對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期的結(jié)果
D.是對通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系
A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積
B.如果市場利率下降,資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加
C.如果市場利率下降,銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升,資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少
E.如果市場利率上升,銀行的市場價值將增加
A.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進行分析
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/(1+y)
D.久期又稱持續(xù)期
E.當(dāng)市場利率發(fā)生變化時,固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動,其變動程度取決于久期的長短,久期越長,其變動幅度也就越大
A.按照模型計值
B.按照市場價格計值
C.按照公允價值計值
D.按照歷史價值計值
E.按照賬面價值計值
A.直接使用可獲得的市場價格
B.直接使用歷史價值
C.直接使用名義價值
D.成本法
E.收益法
最新試題
下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。
商業(yè)銀行下列情形中,主要面臨匯率風(fēng)險的有()。
公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值,其計量方式包括()。
下列哪些屬于市場風(fēng)險的計量方法?()
匯率風(fēng)險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險,它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生,這些活動主要有()。
當(dāng)久期缺口為正值時,下列說法正確的是()。
其他條件不變的情況下,當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時,下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述,正確的有()。
商業(yè)銀行董事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任,主要職責(zé)包括()。
下列說法正確的有()。
關(guān)于久期分析,下列說法正確的有()。