多項選擇題商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險的有（）。

A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預(yù)期而持有的外幣頭寸
B.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為
C.外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約
D.銀行資產(chǎn)與負債之間的幣種不匹配
E.為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即軋平的外幣頭寸


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1.多項選擇題商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險？（）

A.提供固定利率的住房按揭貸款
B.將閑置資金購買固定收益證券
C.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單
D.對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行資產(chǎn)證券化
E.降低固定利率的長期貸款比例

2.多項選擇題商業(yè)銀行在設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。

A.外部市場的發(fā)展變化
B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度
C.資本實力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險承受能力
D.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績
E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

3.多項選擇題商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。

A.應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值
B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)
C.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間
D.市場價格的歷史觀測期至少為一年
E.持有期為10個交易日

4.多項選擇題根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。

A.由承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告
B.由市場風(fēng)險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況
C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付
D.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突
E.確保市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立

5.多項選擇題下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。

A.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值
B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值
C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定為3
D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和
E.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日風(fēng)險價值的均值乘以mc，mc最小為3