多項選擇題下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有()。

A.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值
B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值
C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定為3
D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和
E.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日風(fēng)險價值的均值乘以mc,mc最小為3


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1.多項選擇題其他條件不變的情況下,當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時,下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述,正確的有()。

A.市場利率上升,銀行整體價值增加
B.市場利率不變,銀行整體價值不變
C.市場利率上升,銀行整體價值減少
D.市場利率下降,銀行整體價值減少
E.市場利率下降,銀行整體價值增加

2.多項選擇題商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有()。

A.期貨交易
B.債券買賣
C.即期外匯買賣
D.遠期交易
E.債券回購

3.多項選擇題下列方法中,計量交易對手信用風(fēng)險的方法有()。

A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.歷史模擬法
C.內(nèi)部模型法
D.單一國別最大敞口法
E.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

4.多項選擇題止損限額適用的時期為()。

A.一日
B.一周
C.一個月
D.半個月
E.兩年

5.多項選擇題下列關(guān)于市場風(fēng)險計量的說法正確的是()。

A.久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法
B.缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法
C.久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法
D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響
E.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法