A.按照模型計(jì)值
B.按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值
C.按照公允價(jià)值計(jì)值
D.按照歷史價(jià)值計(jì)值
E.按照賬面價(jià)值計(jì)值
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A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B.直接使用歷史價(jià)值
C.直接使用名義價(jià)值
D.成本法
E.收益法
A.確保高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)
B.定期審核和批準(zhǔn)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策、程序和限額
C.確定內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理情況的監(jiān)督職責(zé)
D.制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序和操作規(guī)程
E.定期審閱高級(jí)管理層提交的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，監(jiān)控和評(píng)價(jià)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性以及高級(jí)管理層對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的履職情況
A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
A.上漲0.874％
B.下跌0.917％
C.下跌0.874％
D.上漲0.917％
A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有（）。
下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。
下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有（）。
商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。
下列關(guān)于收益率曲線的說(shuō)法，正確的是（）。
下列對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（）等組成因素。
下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。