單項(xiàng)選擇題作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法,久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性,與缺口分析相比,它側(cè)重于分析()。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)其他條件保持不變,下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述,正確的是()。

A.購(gòu)買(mǎi)票面利率為3%的國(guó)債,當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)
B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)
C.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券,其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0
D.資產(chǎn)以固定利率為主,負(fù)債以浮動(dòng)利率為主,則利率上升有助于增加收益

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行可采用()來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。

A.基本指標(biāo)法
B.內(nèi)部模型法
C.高級(jí)計(jì)量法
D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

5.單項(xiàng)選擇題下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶(hù)頭寸的是()。

A.代客購(gòu)匯100萬(wàn)美元
B.買(mǎi)人1億美元美國(guó)國(guó)債
C.為對(duì)沖1000萬(wàn)美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約
D.買(mǎi)人10億元人民幣金融債

最新試題

商業(yè)銀行預(yù)測(cè)未來(lái)利率將上升,則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于久期分析,下列說(shuō)法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)久期缺口為正值時(shí),下列說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來(lái)源,貸款利率按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每三個(gè)月重新定價(jià)一次,存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)一次,則該銀行主要面臨哪兩種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn),主要包括()等組成因素。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任,主要職責(zé)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題