A.代客購匯100萬美元
B.買人1億美元美國國債
C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債
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A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變
D.進行有效的事后檢驗
下列關(guān)于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。
Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計算期權(quán)產(chǎn)品的風險價值；
Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮；
Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎(chǔ)風險因素的分布沒有特定的假設(shè)；
Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子（Decay Factor）可使模擬結(jié)果對近期市場變化更快做出反應(yīng)。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷
A.期權(quán)風險
B.重新定價風險
C.收益率曲線風險
D.基準風險
A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱
B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小
D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響
最新試題
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風險？（）
其他條件不變的情況下，當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。
公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括（）。
商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有（）。
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響，其中，市場風險要素包括（）。
當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。
匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有（）。
下列說法正確的有（）。
商業(yè)銀行在設(shè)計市場風險限額體系時，應(yīng)當綜合考慮的因素有（）。