A.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)突變
D.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)
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下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中,錯(cuò)誤的是()。
Ⅰ.方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值;
Ⅱ.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對(duì)“肥尾”現(xiàn)象加以考慮;
Ⅲ.蒙特卡羅模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒有特定的假設(shè);
Ⅳ.蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子(Decay Factor)可使模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)變化更快做出反應(yīng)。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷
A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
A.久期缺口為正時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
B.久期缺口為負(fù)時(shí),如果市場(chǎng)利率上升,則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
C.久期缺口的絕對(duì)值越大,利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小
D.久期缺口為零時(shí),利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響
A.增加
B.保持不變
C.無法判斷
D.減小
最新試題
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源,貸款利率按照美國國庫券利率每三個(gè)月重新定價(jià)一次,存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)一次,則該銀行主要面臨哪兩種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?()
商業(yè)銀行預(yù)測(cè)未來利率將上升,則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)?()
其他條件不變的情況下,當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí),下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述,正確的有()。
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,下列各項(xiàng)應(yīng)列入交易賬戶的有()。
商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí),應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有()。
下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法正確的是()。
商業(yè)銀行下列情形中,主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有()。
下列關(guān)于歷史模擬法的說法,正確的有()。
當(dāng)久期缺口為正值時(shí),下列說法正確的是()。
下列商業(yè)活動(dòng)中,商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)有()。