A.基準風險
B.收益率曲線風險
C.期權性風險
D.重新定價風險
E.匯率風險
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你可能感興趣的試題
A.當久期缺口為正值時,如果市場利率下降,則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大,流動性也隨之增強
B.當久期缺口為負值時,如果市場利率下降,則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度,流動性隨之增強
C.當久期缺口為正值時,如果市場利率上升,則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度,流動性隨之降低
D.久期缺口的絕對值越大,利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大,對其流動性的影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生
A.持續(xù)期缺口為正值時,銀行凈值隨利率上升而下降
B.持續(xù)期缺口為負值時,銀行凈值隨市場利率上升而下降
C.持續(xù)期缺口為正值時,銀行凈值隨利率下降而下降
D.當持續(xù)期缺口為零時,銀行的凈值在利率變動時保持不變
E.持續(xù)期缺口為負值時,銀行凈值隨市場利率上升而上升
A.是市場對未來經(jīng)濟狀況的判斷
B.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷
C.是對未來經(jīng)濟走勢預期的結果
D.是對通貨膨脹預期的結果
E.曲線形狀與收益率之間沒有直接關系
A.資產(chǎn)的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積
B.如果市場利率下降,資產(chǎn)與負債的價值都會增加
C.如果市場利率下降,銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升,資產(chǎn)與負債的價值都會減少
E.如果市場利率上升,銀行的市場價值將增加
A.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度進行分析
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/(1+y)
D.久期又稱持續(xù)期
E.當市場利率發(fā)生變化時,固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動,其變動程度取決于久期的長短,久期越長,其變動幅度也就越大
最新試題
下列關于缺口分析的理解正確的有()。
下列關于收益率曲線的說法,正確的是()。
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響,其中,市場風險要素包括()。
下列關于市場風險計量的說法正確的是()。
其他條件不變的情況下,當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時,下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述,正確的有()。
缺口分析的局限性包括()。
商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的定量要求有()。
匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險,它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生,這些活動主要有()。
商業(yè)銀行下列情形中,主要面臨匯率風險的有()。
商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估,通常采用的方法有()。