A.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí),就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即負(fù)債敏感型缺口
B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng),得出這一利率變動(dòng)對凈利息收入變動(dòng)的大致影響
C.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法
D.在正缺口情況下,市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
E.在負(fù)缺口情況下,市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
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A.外匯敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.權(quán)重法
A.即期凈敞口頭寸
B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C.期權(quán)合約頭寸
D.期權(quán)敞口頭寸
E.其他敞口頭寸
A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
E.匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí),如果市場利率下降,則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大,流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí),如果市場利率下降,則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度,流動(dòng)性隨之增強(qiáng)
C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí),如果市場利率上升,則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減少的幅度,流動(dòng)性隨之降低
D.久期缺口的絕對值越大,利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大,對其流動(dòng)性的影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生
A.持續(xù)期缺口為正值時(shí),銀行凈值隨利率上升而下降
B.持續(xù)期缺口為負(fù)值時(shí),銀行凈值隨市場利率上升而下降
C.持續(xù)期缺口為正值時(shí),銀行凈值隨利率下降而下降
D.當(dāng)持續(xù)期缺口為零時(shí),銀行的凈值在利率變動(dòng)時(shí)保持不變
E.持續(xù)期缺口為負(fù)值時(shí),銀行凈值隨市場利率上升而上升
最新試題
按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同,利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為()。
下列關(guān)于歷史模擬法的說法,正確的有()。
下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的有()。
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則,商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠()。
商業(yè)銀行下列情形中,主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有()。
商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有()。
當(dāng)久期缺口為正值時(shí),下列說法正確的是()。
下列關(guān)于收益率曲線的說法,正確的是()。
公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值,其計(jì)量方式包括()。
下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。