多項選擇題商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時,應當綜合考慮的因素有()。

A.外部市場的發(fā)展變化
B.自身業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度
C.資本實力以及與之相適應的風險承受能力
D.業(yè)務經(jīng)營部門的既往業(yè)績
E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗


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1.多項選擇題商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的定量要求有()。

A.應采用歷史模擬法計算VaR值
B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)
C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
D.市場價格的歷史觀測期至少為一年
E.持有期為10個交易日

2.多項選擇題根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則,商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠()。

A.由承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告
B.由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況
C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付
D.做到各部門職能恰當分離,避免潛在的利益沖突
E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立

3.多項選擇題下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有()。

A.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風險價值
B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風險價值
C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定為3
D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和
E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc,mc最小為3

4.多項選擇題其他條件不變的情況下,當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時,下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述,正確的有()。

A.市場利率上升,銀行整體價值增加
B.市場利率不變,銀行整體價值不變
C.市場利率上升,銀行整體價值減少
D.市場利率下降,銀行整體價值減少
E.市場利率下降,銀行整體價值增加

5.多項選擇題商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有()。

A.期貨交易
B.債券買賣
C.即期外匯買賣
D.遠期交易
E.債券回購