A.波動收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.正向收益率曲線
D.水平收益率典線
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級銀行管理（金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務與監(jiān)管）模擬試卷2
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個人理財模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）模擬試卷9
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）真題試卷匯編（二）
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級銀行管理（銀行業(yè)運行環(huán)境）-試卷1
你可能感興趣的試題
A.基本指標法
B.內(nèi)部模型法
C.高級計量法
D.內(nèi)部評級法
A.代客購匯100萬美元
B.買人1億美元美國國債
C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債
A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變
D.進行有效的事后檢驗
下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。
Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計算期權產(chǎn)品的風險價值；
Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮；
Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎風險因素的分布沒有特定的假設；
Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設置消減因子（Decay Factor）可使模擬結果對近期市場變化更快做出反應。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷
最新試題
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有（）。
假設某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風險？（）
關于久期，下列說法正確的有（）。
下列方法中，計量交易對手信用風險的方法有（）。
缺口分析的局限性包括（）。
下列說法正確的有（）。
下列關于收益率曲線的說法，正確的是（）。
當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，主要包括（）等組成因素。
止損限額適用的時期為（）。