A.基本指標(biāo)法
B.內(nèi)部模型法
C.高級計(jì)量法
D.內(nèi)部評級法
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A.代客購匯100萬美元
B.買人1億美元美國國債
C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債
A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變
D.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)
下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中,錯(cuò)誤的是()。
Ⅰ.方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值;
Ⅱ.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮;
Ⅲ.蒙特卡羅模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒有特定的假設(shè);
Ⅳ.蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子(Decay Factor)可使模擬結(jié)果對近期市場變化更快做出反應(yīng)。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷
A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
下列關(guān)于VaR的描述正確的是()。
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,下列各項(xiàng)應(yīng)列入交易賬戶的有()。
場外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括()。
下列關(guān)于收益率曲線的說法,正確的是()。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn),主要包括()等組成因素。
記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求?()
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則,商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠()。
商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí),應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有()。
關(guān)于久期分析,下列說法正確的有()。
下列方法中,計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有()。