A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級銀行管理(金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管)模擬試卷2
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個(gè)人理財(cái)模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(銀行管理)模擬試卷9
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(銀行管理)真題試卷匯編(二)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級銀行管理(銀行業(yè)運(yùn)行環(huán)境)-試卷1
你可能感興趣的試題
A.違約概率
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
A.缺口分析
B.外匯敞口分析
C.敏感性分析
D.久期分析
A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.久期分析只能計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響
D.對于利率的大幅變動,久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性
A.不變
B.越高
C.越低
D.無法判斷
最新試題
商業(yè)銀行董事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任,主要職責(zé)包括()。
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,下列各項(xiàng)應(yīng)列入交易賬戶的有()。
下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。
商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有()。
當(dāng)久期缺口為正值時(shí),下列說法正確的是()。
商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升,則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)?()
商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有()。
關(guān)于久期,下列說法正確的有()。
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下,研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響,其中,市場風(fēng)險(xiǎn)要素包括()。
下列哪些屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法?()