A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失
B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測(cè)損失水平，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義
C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失
D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)
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你可能感興趣的試題
A.損失概率
B.持有期
C.概率分布
D.損失事件
A.無法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況
B.無法預(yù)測(cè)單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況
C.無法預(yù)測(cè)市場(chǎng)非流動(dòng)性因素
D.無法預(yù)測(cè)市場(chǎng)流動(dòng)性因素
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失
A.違約概率
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
A.缺口分析
B.外匯敞口分析
C.敏感性分析
D.久期分析
最新試題
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響，其中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素包括（）。
下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法正確的是（）。
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。
下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的有（）。
按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。
記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求？（）
匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要有（）。
其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。
缺口分析的局限性包括（）。
下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。