A.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系
B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
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A.收益率
B.資產(chǎn)負(fù)債率
C.現(xiàn)金率
D.市場(chǎng)利率
A.久期越長(zhǎng)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)幅度越大
B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短無(wú)關(guān)
C.久期公式中的D為修正久期
D.收益率與價(jià)格同向變動(dòng)
A.久期
B.敞口
C.現(xiàn)值
D.終值
A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值
B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值
C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模
D.盯市是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值
A.盯市
B.情景分析
C.模擬
D.盯模
最新試題
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來(lái)源，貸款利率按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每三個(gè)月重新定價(jià)一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）
缺口分析的局限性包括（）。
下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有（）。
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。
場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。
商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。
關(guān)于久期，下列說(shuō)法正確的有（）。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（）等組成因素。
關(guān)于久期分析，下列說(shuō)法正確的有（）。
當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說(shuō)法正確的是（）。