單項選擇題某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值(VaR)為780萬元人民幣,置信水平為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內,預期會有()天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5
B.3.5
C.2
D.3


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定,市場風險資本計量范圍包括()。

A.交易賬戶的利率風險和股票風險,交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險
B.銀行賬戶的利率風險和匯率風險,交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險
C.交易賬戶的利率風險和匯率風險,交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險
D.交易賬戶的匯率風險和商品風險,交易賬戶和銀行賬戶的利率風險和股票風險四大類別市場風險

2.單項選擇題()是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

A.敏感性分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.風險價值方法

3.單項選擇題當某一時段內的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)時,即出現(xiàn)()。

A.資產(chǎn)敏感型缺口
B.資產(chǎn)缺口
C.負債缺口
D.負債敏感型缺口

4.單項選擇題()用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。

A.流動性比率/指標法
B.現(xiàn)金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法