債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無(wú)差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無(wú)差異曲線族，關(guān)于無(wú)差異曲線的特征說(shuō)法不正確的是（）

如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。

ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)測(cè)算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是（）