A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
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A.外國公司
B.托管銀行
C.存券銀行
D.中央存券信托公司
A.5.5萬美元;-5.5萬美元
B.4.5萬美元;-4.5萬美元
C.3.0萬美元;-3.0萬美元
D.2.5萬美元;-2.5萬美元
A.套期保值者
B.套利者
C.投機(jī)者
D.投資者
A.對于套期保值者來說,每筆交易都可以精確貼合交易者的個性化需求
B.合約標(biāo)準(zhǔn)化,市場流動性高
C.交易所集中撮合交易,交易效率高
D.門檻較高,參與者一般為金融機(jī)構(gòu)和知名跨國公司
A.交易成本低
B.市場效率高
C.具有規(guī)避風(fēng)險的職能
D.具有杠桿效應(yīng)
E.具有高風(fēng)險性
最新試題
遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子?()
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()