A.固定利率對浮動利率互換
B.浮動利率對浮動利率互換
C.零息對浮動利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.固定利率對浮動利率互換
B.浮動利率對浮動利率互換
C.零息對浮動利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換
A.降低籌資成本
B.對沖利率風(fēng)險(xiǎn)
C.在互換市場上投機(jī)
D.改變原生利率
A.貨幣互換
B.利率互換
C.資產(chǎn)負(fù)債互換
D.掉期
A.由互換雙方簽訂一份協(xié)議
B.根據(jù)協(xié)議雙方各向?qū)Ψ蕉ㄆ谥Ц独?，并預(yù)先確定付息日期
C.付息金額由名義本金額確定，以同種貨幣支付利息
D.互換一方是固定利率支付者
E.互換另一方是浮動利率支付者
A.貨幣互換
B.利率互換
C.匯率互換
D.資產(chǎn)負(fù)債互換
最新試題
遠(yuǎn)期價(jià)格會隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。