單項(xiàng)選擇題某個(gè)銀行面臨著大量交易機(jī)會(huì)，正在考慮是否執(zhí)行。但是根據(jù)銀行交易的績(jī)效要求，只有整個(gè)交易部門的表現(xiàn)達(dá)到20%的RAROC時(shí)，才能執(zhí)行這些交易。經(jīng)過周密的測(cè)量，發(fā)現(xiàn)這些交易之間的相關(guān)度平均在0.25左右，那么要進(jìn)行這些交易的話，這些交易最低平均數(shù)（RAROC）可以為多少？（）

A.15%
B.10%
C.8%
D.5%


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1.單項(xiàng)選擇題某銀行持有一項(xiàng)期權(quán)頭寸來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。該期權(quán)使得持有人在期權(quán)有效期內(nèi)有一次機(jī)會(huì)按照對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格來改變行權(quán)價(jià)，則下面描述中正確的是哪項(xiàng)？（）

A.該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場(chǎng)操縱風(fēng)險(xiǎn)
B.該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對(duì)家信用風(fēng)險(xiǎn)
C.該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場(chǎng)操縱風(fēng)險(xiǎn)
D.該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對(duì)家信用風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題Brooks社區(qū)銀行持有20億美元的期權(quán)組合，并使用Delta法來估算該組合的VaR。如果該銀行表現(xiàn)出來的期權(quán)組合凈頭寸為多頭，則實(shí)際VaR與Delta參數(shù)法相比為多少？（）

A.實(shí)際大于Delta法結(jié)果
B.實(shí)際小于Delta法結(jié)果
C.實(shí)際等于Delta法結(jié)果
D.可能大于、可能小于

3.單項(xiàng)選擇題一位交易員在不經(jīng)意間使用不正確的信息進(jìn)行交易。隨后的市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致銀行獲得收益。銀行是否應(yīng)當(dāng)將這個(gè)數(shù)額的收益包括到操作損失事件數(shù)據(jù)？（）

A.銀行應(yīng)包括此項(xiàng)收益在其操作損失事件數(shù)據(jù)，作為因操作風(fēng)險(xiǎn)事件實(shí)現(xiàn)的收益
B.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因?yàn)樗砻鬟@個(gè)收益源自控制失敗，流程的缺陷
C.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序并記錄這個(gè)事件為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失
D.銀行不應(yīng)包括此事件在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因?yàn)樗遣惶潛p的事件，而是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件

4.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)陳述中的哪一個(gè)描述了風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（RCSA）的區(qū)別與控制評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估的特征？（）

A.RCSA是由第三方，包括審計(jì)、合規(guī)或“薩班斯-奧克斯利法案”的團(tuán)隊(duì)
B.RCSA按設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試控制的有效性并發(fā)布合格/不合格或有效性得分
C.RCSA具有主觀性
D.RCSA除了控制評(píng)估外還包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估