單項(xiàng)選擇題一位交易員在不經(jīng)意間使用不正確的信息進(jìn)行交易。隨后的市場波動導(dǎo)致銀行獲得收益。銀行是否應(yīng)當(dāng)將這個數(shù)額的收益包括到操作損失事件數(shù)據(jù)？（）

A.銀行應(yīng)包括此項(xiàng)收益在其操作損失事件數(shù)據(jù)，作為因操作風(fēng)險事件實(shí)現(xiàn)的收益
B.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因?yàn)樗砻鬟@個收益源自控制失敗，流程的缺陷
C.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序并記錄這個事件為市場風(fēng)險導(dǎo)致的損失
D.銀行不應(yīng)包括此事件在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因?yàn)樗遣惶潛p的事件，而是市場風(fēng)險事件


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1.單項(xiàng)選擇題以下四個陳述中的哪一個描述了風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）的區(qū)別與控制評估和風(fēng)險控制評估的特征？（）

A.RCSA是由第三方，包括審計、合規(guī)或“薩班斯-奧克斯利法案”的團(tuán)隊(duì)
B.RCSA按設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)測試控制的有效性并發(fā)布合格/不合格或有效性得分
C.RCSA具有主觀性
D.RCSA除了控制評估外還包括風(fēng)險評估

3.單項(xiàng)選擇題美國的阿爾法銀行持有歐洲企業(yè)債和美國通脹掛鉤的國債。這個投資組合不會有以下什么風(fēng)險暴露？（）

A.外匯匯率
B.公司債券的信用利差
C.權(quán)益市場價值的變化
D.歐洲的利率

4.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于對沖的四個陳述哪一個是錯誤的？（）

A.交易員可以通過交易標(biāo)的工具來規(guī)避風(fēng)險
B.交易員可以通過相似的相關(guān)金融工具對沖其投資組合的風(fēng)險
C.對于一個完全對沖的投資組合，市場價格的任何變化通常會造成投資組合的市場價值產(chǎn)生顯著變化
D.通常需要大量的對沖頭寸來完全相匹配相關(guān)的交易