根據(jù)上一題，某投資者采用保護(hù)性看跌期權(quán)投資策略，計(jì)算到期時股票價格為多少時投資者能獲得2元的凈收益；

下列關(guān)于對敲的表述中，正確的有（）。

若到期日ABE公司的股票市價是每股15元，計(jì)算買入期權(quán)的凈損益；

下列因素發(fā)生變動，會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有（）。

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為35元，其空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？

若到期日ABC公司的股票市價是每股15元，計(jì)算賣出期權(quán)的凈損益；

假設(shè)目前市場上每份看漲期權(quán)價格2．5元，每份看跌期權(quán)價格6．5元，投資者同時賣出1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，計(jì)算確保該組合不虧損的股票價格區(qū)間，如果6個月后，標(biāo)的股票價格實(shí)際上漲20％，計(jì)算該組合的凈損益。（注：計(jì)算股票價格區(qū)間和組合凈損益時，均不考慮期權(quán)價格的貨幣時間價值）

假設(shè)甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能：上升40％，或者降低30％。無風(fēng)險利率為每年4％。要求：利用單期二叉樹定價模型確定期權(quán)的價值。

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，其空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少，投資凈損益為多少。