問答題ABC公司的股票目前的股價(jià)為10元,有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為10元,期權(quán)價(jià)格為2元,到期時(shí)間為6個(gè)月。某投資者采用拋補(bǔ)性看漲期權(quán)投資策略,計(jì)算投資者能獲得的最大凈收益。

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假設(shè)目前市場上每份看漲期權(quán)價(jià)格2.5元,每份看跌期權(quán)價(jià)格6.5元,投資者同時(shí)賣出1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),計(jì)算確保該組合不虧損的股票價(jià)格區(qū)間,如果6個(gè)月后,標(biāo)的股票價(jià)格實(shí)際上漲20%,計(jì)算該組合的凈損益。(注:計(jì)算股票價(jià)格區(qū)間和組合凈損益時(shí),均不考慮期權(quán)價(jià)格的貨幣時(shí)間價(jià)值)

題型:問答題

投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi),應(yīng)選擇哪種投資組合?該投資組合應(yīng)該如果構(gòu)建?假設(shè)6個(gè)月后該股票價(jià)格上漲20%,該投資組合的凈損益是多少?

題型:問答題

假設(shè)甲公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為20元。有1份以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為21元,到期時(shí)間是1年。1年以后股價(jià)有兩種可能:上升40%,或者降低30%。無風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4%。要求:利用單期二叉樹定價(jià)模型確定期權(quán)的價(jià)值。

題型:問答題

下列因素發(fā)生變動(dòng),會(huì)導(dǎo)致看漲期權(quán)價(jià)值和看跌期權(quán)價(jià)值反向變動(dòng)的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少?

題型:問答題

投資者預(yù)期未來股價(jià)大幅度波動(dòng),應(yīng)該選擇哪種投資組合?該組合應(yīng)該如果構(gòu)建?假設(shè)6個(gè)月后股票價(jià)格下跌50%,該投資組合的凈損益是多少?(注:計(jì)算投資組合凈損益時(shí),不考慮期權(quán)價(jià)格,股票價(jià)格的貨幣時(shí)間價(jià)值。)

題型:問答題

若丙投資人購買一份看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元,其期權(quán)到期日價(jià)值為多少,投資凈損益為多少。

題型:問答題

空頭對(duì)敲是同時(shí)出售一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價(jià)格、到期日都相同,則下列結(jié)論正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)上一題,某投資者采用保護(hù)性看跌期權(quán)投資策略,計(jì)算到期時(shí)股票價(jià)格為多少時(shí)投資者能獲得2元的凈收益;

題型:問答題

投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi),應(yīng)選擇哪種投資組合?該投資組合應(yīng)該如何構(gòu)建?假設(shè)6個(gè)月后該股票價(jià)格下降20%,該投資組合的凈損益是多少?(注:計(jì)算投資組合凈損益時(shí),不考慮期權(quán)價(jià)格,股票價(jià)格的貨幣時(shí)間價(jià)值。)

題型:問答題