A.不確定性
B.損益性
C.可能性
D.擴散性
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A.資本
B.資產(chǎn)
C.存款
D.負債
A.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額
B.資本充足率不僅反映銀行的資產(chǎn)風險狀況，同時也反映銀行資產(chǎn)規(guī)模及杠桿程度
C.杠桿率的計算需要基于復(fù)雜的風險模型
D.中國銀監(jiān)會要求杠桿率不低于2.5%
E.由于銀行的順周期性及可能存在監(jiān)管套利現(xiàn)象，使得單獨使用資本充足率監(jiān)管存在缺陷
最新試題
商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時，匯率波動可能導(dǎo)致信用風險增加。（）
按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有（）。
某個商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001，那么，違約損失率的標準差為（）。
均勻分布的分布函數(shù)是一條（）。
人們常說的“多米諾骨牌效應(yīng)”反映了風險的（）特征。
實踐中，由于宏觀或行業(yè)等共同因素作用會使各家公司違約存在一定的相關(guān)性。如果相關(guān)性存在，則風險分散的結(jié)果會有所變化，下列說法正確的是（）。
經(jīng)濟資本的作用體現(xiàn)在（）。
馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。（）
在商業(yè)銀行風險管理經(jīng)歷的四種風險管理模式中，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的是（）模式階段。
利率的變化可能引起匯率的變化，進而影響商業(yè)銀行的相關(guān)操作以及金融產(chǎn)品價格，這屬于風險的（）特征。