A.Gamma值較小時(shí)，意味著Delta對(duì)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)不敏感
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較大
C.平價(jià)期權(quán)的Gamma最小
D.波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小
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A.賣出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
B.買入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
C.賣空兩份標(biāo)的資產(chǎn)
D.賣出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)
A.無(wú)持有成本
B.借貸利率不同
C.存在交易成本
D.無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
A.Theta值通常為負(fù)
B.Rho隨期權(quán)到期趨近于無(wú)窮大
C.Rho隨期權(quán)的到期逐漸變?yōu)?
D.隨著期權(quán)到期日的臨近，實(shí)值期權(quán)的Gamma趨近于無(wú)窮大
A.約翰·考克斯
B.馬可維茨
C.羅斯
D.馬克·魯賓斯坦
下列關(guān)于Vega的說(shuō)法正確的有（）
A.Vega用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的敏感性
B.波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的變化越敏感
最新試題
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。
適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。
實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長(zhǎng)度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。
Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于-1。
對(duì)于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于0。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。