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單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)最適合于沒(méi)有完全分散化的投資組合？（）

A.M²
B.特雷納比率
C.詹森α

1.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)代資本*市場(chǎng)理論（Modern Capital Market Theory）告訴我們，最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合就是（）

A.市場(chǎng)全部風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的組合
B.期望收益最高的組合
C.期望風(fēng)險(xiǎn)最低的組合

2.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置線可以簡(jiǎn)單地看成一項(xiàng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和（）的組合。

A.最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
B.最小方差組合
C.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)杠桿頭寸

3.單項(xiàng)選擇題比最小方差組合風(fēng)險(xiǎn)高，但是滿足同樣收益下方差最小這一特征，市場(chǎng)上所有這類可獲得的資產(chǎn)組合構(gòu)成的曲線被稱為（）

A.資產(chǎn)配置線
B.有效邊界
C.最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于一個(gè)有大量數(shù)目的資產(chǎn)構(gòu)成的等權(quán)重組合，其風(fēng)險(xiǎn)敞口受以下哪一項(xiàng)影響最大？（）

A.各成分證券的平均方差
B.各個(gè)證券的收益標(biāo)準(zhǔn)差
C.各個(gè)證券兩兩之間的協(xié)方差

5.單項(xiàng)選擇題投資助理小王計(jì)劃創(chuàng)建一只由以下兩只證券組成的投資組合。
假設(shè)這兩只證券完全不相關(guān)，則等權(quán)重組合的收益預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)最近似于以下哪個(gè)值？（）

A.10.55%
B.11.27%
C.12.88%

6.單項(xiàng)選擇題投資助理小王計(jì)劃創(chuàng)建一只由以下兩只證券組成的投資組合。
若兩項(xiàng)證券之間的相關(guān)系數(shù)為-0.13，則等權(quán)重組合的收益預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)最近似于以下哪個(gè)值？（）

A.10.24%
B.11.04%
C.12.60%

7.單項(xiàng)選擇題投資助理小王計(jì)劃創(chuàng)建一只由以下兩只證券組成的投資組合。
如果投資組合預(yù)期收益為15%，那么該組合應(yīng)該分配給證券1的權(quán)重最近似于以下哪個(gè)值？（）

A.43%
B.50%
C.57%

8.單項(xiàng)選擇題對(duì)于兩名風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度不同的投資者，適合他們的最優(yōu)投資組合均位于（）

A.CAL 線下方
B.CAL 線上

9.單項(xiàng)選擇題根據(jù)均值-方差最優(yōu)理論，資本配置線（CAL）就是一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一個(gè)只包含所有（）的組合。

A.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.股票資產(chǎn)
C.實(shí)物資產(chǎn)

10.單項(xiàng)選擇題一名基金經(jīng)理創(chuàng)建了如下有兩只證券組成的基金組合，如果兩只證券之間的協(xié)方差為-0.025，那么基金組合的期望標(biāo)準(zhǔn)差最接近于（）

A.4.3%
B.11.6%
C.12.0%