武藤兰作品中文名,日本中文字幕在线播放第1页

單項選擇題我國滬深300估值期貨的合約單位為（）。

A.50
B.100
C.200
D.300

1.判斷題套期保值是為了控制現(xiàn)貨資產的價格波動風險，因此在最優(yōu)套期保值策略下，套期保值的參與者不承擔任何風險。

2.填空題一般情況下，期貨的價格應該（）（大于/小于）現(xiàn)貨價格。

3.填空題跨期套利：同一期貨品種的不同月份合約上建立（）的交易頭寸，最后以對沖或交割方式結束交易、獲得收益的方式。

4.填空題根據(jù)持有成本理論有：期貨價格=（）+持有成本。

5.填空題從操作原理來分，套利可分為有價值型套利和（）兩種。