以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。