美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

期貨交易一般不進行實物交割。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。