多項(xiàng)選擇題關(guān)于事件研究法中超額收益的說法正確的是（）

A.正常收益可以參考標(biāo)的證券在窗口期以外時(shí)段的表現(xiàn)
B.如果不剔除正常收益研究結(jié)論不受影響
C.超額收益就是剔除正常收益之后的收益
D.正常收益可以使用CAPM 、APT 等模型進(jìn)行測算


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1.多項(xiàng)選擇題從哪些角度看小市值公司具有更高的風(fēng)險(xiǎn)（）

A.小規(guī)模公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高
B.小規(guī)模公司存在融資風(fēng)險(xiǎn)
C.小規(guī)模公司抵抗經(jīng)濟(jì)周期能力差
D.小規(guī)模公司業(yè)績增長快

2.多項(xiàng)選擇題下列哪些公司特征能夠預(yù)測股票的收益（）

A.銷售額增長率
B.市現(xiàn)率
C.市盈率
D.公司規(guī)模

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于“好一月效應(yīng)”的說法合理的是（）

A.12月份的賣出很可能是源于投資者的避稅
B.好一月效應(yīng)對(duì)于小市值公司更明顯
C.好一月效應(yīng)是由12月份的賣出與1月份的買入聯(lián)合造成的
D.好一月是因?yàn)槠渌?1個(gè)月份壞的原因

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些信息屬于歷史信息（）

A.近三年公司的財(cái)務(wù)信息
B.公司發(fā)布預(yù)告稱公司即將上一套新的生產(chǎn)線
C.股票過去的價(jià)格變動(dòng)趨勢
D.公司高管掌握的私人信息

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于APT 模型中因子數(shù)量的說法正確的是（）

A.因子數(shù)量越多APT 模型越準(zhǔn)確
B.構(gòu)造無套利組合時(shí)因子越多所需要的非冗余證券就越多
C.因子數(shù)量與APT 是否成立無關(guān)
D.因子數(shù)量不能大于非冗余證券的數(shù)量（完全相同的兩個(gè)證券稱為冗余證券）

6.多項(xiàng)選擇題關(guān)于APT 模型中線性因子假設(shè)的說法正確的是（）

A.因子與殘差項(xiàng)不相關(guān)
B.不同資產(chǎn)的殘差項(xiàng)不相關(guān)
C.因子之間不能相關(guān)
D.模型沒有限定因子個(gè)數(shù)

8.多項(xiàng)選擇題如果特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)能夠帶來超額收益會(huì)導(dǎo)致（）

A.市場出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)
B.貝塔（β）無法確定
C.證券的超額收益無法確定
D.市場組合的超額收益無法確定

9.單項(xiàng)選擇題市場組合的超額收益為8%，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)（方差）為40%，則應(yīng)該對(duì)下列哪個(gè)證券減少投資（）

A.超額收益為6%，與市場組合的協(xié)方差為30%
B.超額收益為10%，與市場組合的協(xié)方差為60%
C.超額收益為9%，與市場組合的協(xié)方差為45%
D.超額收益為7%，與市場組合的協(xié)方差為35%

10.多項(xiàng)選擇題市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與哪些因素有關(guān)（）

A.財(cái)富加權(quán)的社會(huì)平均風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.市場風(fēng)險(xiǎn)大小
C.社會(huì)平均風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.市場分散化程度