多項(xiàng)選擇題關(guān)于“好一月效應(yīng)”的說(shuō)法合理的是（）

A.12月份的賣(mài)出很可能是源于投資者的避稅
B.好一月效應(yīng)對(duì)于小市值公司更明顯
C.好一月效應(yīng)是由12月份的賣(mài)出與1月份的買(mǎi)入聯(lián)合造成的
D.好一月是因?yàn)槠渌?1個(gè)月份壞的原因


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1.多項(xiàng)選擇題下列哪些信息屬于歷史信息（）

A.近三年公司的財(cái)務(wù)信息
B.公司發(fā)布預(yù)告稱(chēng)公司即將上一套新的生產(chǎn)線(xiàn)
C.股票過(guò)去的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)
D.公司高管掌握的私人信息

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于A(yíng)PT 模型中因子數(shù)量的說(shuō)法正確的是（）

A.因子數(shù)量越多APT 模型越準(zhǔn)確
B.構(gòu)造無(wú)套利組合時(shí)因子越多所需要的非冗余證券就越多
C.因子數(shù)量與APT 是否成立無(wú)關(guān)
D.因子數(shù)量不能大于非冗余證券的數(shù)量（完全相同的兩個(gè)證券稱(chēng)為冗余證券）

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于A(yíng)PT 模型中線(xiàn)性因子假設(shè)的說(shuō)法正確的是（）

A.因子與殘差項(xiàng)不相關(guān)
B.不同資產(chǎn)的殘差項(xiàng)不相關(guān)
C.因子之間不能相關(guān)
D.模型沒(méi)有限定因子個(gè)數(shù)

5.多項(xiàng)選擇題如果特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)能夠帶來(lái)超額收益會(huì)導(dǎo)致（）

A.市場(chǎng)出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)
B.貝塔（β）無(wú)法確定
C.證券的超額收益無(wú)法確定
D.市場(chǎng)組合的超額收益無(wú)法確定

6.單項(xiàng)選擇題市場(chǎng)組合的超額收益為8%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)（方差）為40%，則應(yīng)該對(duì)下列哪個(gè)證券減少投資（）

A.超額收益為6%，與市場(chǎng)組合的協(xié)方差為30%
B.超額收益為10%，與市場(chǎng)組合的協(xié)方差為60%
C.超額收益為9%，與市場(chǎng)組合的協(xié)方差為45%
D.超額收益為7%，與市場(chǎng)組合的協(xié)方差為35%

7.多項(xiàng)選擇題市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與哪些因素有關(guān)（）

A.財(cái)富加權(quán)的社會(huì)平均風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大小
C.社會(huì)平均風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.市場(chǎng)分散化程度

8.多項(xiàng)選擇題對(duì)于資本*市場(chǎng)線(xiàn)上的組合，其期望收益由哪幾部分構(gòu)成（）

A.單位風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
B.時(shí)間價(jià)值
C.風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量
D.價(jià)格增長(zhǎng)率

10.多項(xiàng)選擇題對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM ）中有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是（）

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM ）中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券收益取決于其貝塔的大小
C.證券價(jià)格變動(dòng)中與市場(chǎng)變動(dòng)相關(guān)的部分稱(chēng)作系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.貝塔度量了證券價(jià)格變動(dòng)對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)的敏感性