單項(xiàng)選擇題假設(shè)某國(guó)債期貨最便宜可交割券的修正久期為5.0756，凈價(jià)為101.7685元，全價(jià)為102.1571，轉(zhuǎn)換因子為1.0294.該國(guó)債期貨的基點(diǎn)價(jià)值約為（）元（國(guó)債期貨合約規(guī)模為面值100萬(wàn)元）。

A.5.0370
B.590.76
C.5.9076
D.503.70


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3.單項(xiàng)選擇題1月5日，3月份交割的英鎊兌美元期貨價(jià)格為1.4936，6月份交割的英鎊兌美元期貨價(jià)格為1.5002。2月5日，3月份交割的英鎊兌美元期貨和6月份交割的英鎊兌美元期貨價(jià)格分別上漲到1.4992和1.5105。以下關(guān)于3月和6月合約間套利的相關(guān)描述，正確的是（）。

A.若投資者1月5日賣(mài)出3月合約，買(mǎi)入同樣規(guī)模的6月合約，2月5日分別平倉(cāng)，則套利出現(xiàn)虧損
B.若投資者1月5日賣(mài)出3月合約，買(mǎi)入同樣規(guī)模的6月合約，2月5日分別平倉(cāng)，則套利出現(xiàn)盈利
C.2月5日，兩合約價(jià)差縮小49點(diǎn)
D.1月5日，兩合約價(jià)差為0.0064

4.單項(xiàng)選擇題甲、乙雙方達(dá)成名義本金為2500萬(wàn)美元的1年期美元兌人民幣貨幣互換協(xié)議，美元兌人民幣的協(xié)議價(jià)格為6.4766。約定每3個(gè)月支付一次利息，甲方以固定利率8.29%支付人民幣利息，乙方以3個(gè)月Libor＋30bps 支付美元利息。若當(dāng)前3個(gè)月期Libor 為7.35%，則該互換交易首次付息日（）。（1bp＝0.01%）

A.甲方向乙方支付約52萬(wàn)美元，乙方向甲方支付約311萬(wàn)人民幣
B.乙方向甲方支付約52萬(wàn)美元，甲方向乙方支付約336萬(wàn)人民幣
C.乙方向甲方支付約52萬(wàn)元人民幣，甲方向乙方支付約311萬(wàn)美元
D.甲方向乙方支付約336萬(wàn)元人民幣，乙方向甲方支付約48萬(wàn)美元