在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。