單項(xiàng)選擇題一只不分紅的股票預(yù)計(jì)六個(gè)月后的價(jià)格為42元。以這支股票為標(biāo)的的歐式看漲期權(quán)六個(gè)月后到期，行權(quán)價(jià)格為40元。另假設(shè)每年無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%，股價(jià)波動(dòng)率為20%。根據(jù)布萊克-斯科爾斯（Black-Scholes）模型，這只期權(quán)當(dāng)前價(jià)格最接近于（）

A.4.76元
B.5.98元
C.0.81元


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)屬于布萊克-斯科爾斯期權(quán)估值模型的適用條件之一？（）

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從正態(tài)分布
B.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)產(chǎn)生股利或利息收益
C.只能給歐式期權(quán)定價(jià)

3.單項(xiàng)選擇題一般情況下，到期的美式看漲期權(quán)的價(jià)值（）

A.小于歐式看漲期權(quán)
B.大于歐式看漲期權(quán)
C.等于歐式看漲期權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)市場利率穩(wěn)定不變時(shí)，同樣標(biāo)的和存續(xù)期的期貨合約價(jià)格最有可能（）

A.小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格
B.大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格
C.等于遠(yuǎn)期合約價(jià)格

7.單項(xiàng)選擇題能夠使債券利息再投資風(fēng)險(xiǎn)與市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)相抵消的持有期于下列哪一概念最相符？（）

A.久期缺口（Duration Gap）
B.修正久期（Modified Duration）
C.麥考利久期（Macaulay Duration）

10.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于麥考利久期的說法，哪一項(xiàng)最準(zhǔn)確？（）

A.債券票面利率和麥考利久期同向變動(dòng)
B.債券的麥考利久期和持有期收益率反向變動(dòng)
C.零息債券的麥考利久期小于其剩余到期時(shí)間